À venda. Omega Research System Trading and Development Club Tenho volumes 7 a 12 disponíveis para venda. Estes foram emitidos mensalmente pela Omega Research custando 100 cada. Cada volume detalha 10 estratégias diferentes em easylanguage que cobrem uma ampla gama de técnicas para que você possa aprender e expandir suas idéias. Eles são acompanhados com um CD para que você não tenha que digitar o código em você. Venderá todos os 7 volumes para 150. 20 de maio de 2017, 3:30 da manhã Inscrito em maio de 2017 como contatá-lo. 15 de abril de 2010 10:06 am 10 de agosto de 2009 7:40 am 24 de março de 2008 10:56 am 25 de setembro de 2006 2:14 pm 10 de junho de 2006 3:17 pm Usuários atualmente ativos que visualizam este tópico: 1 (0 membros e 1 convidado) Copyright copy 2001-2017 Trade2WinPara quase todos os comerciantes, há uma questão que consome todo: como você constrói uma estratégia rentável. Naturalmente, seria de esperar mergulhar diretamente nas estatísticas e começar a fragmentar os números. No entanto, antes de aprofundar a mecânica e acreditar em mim, há uma abundância, quero falar um pouco sobre a filosofia e, de fato, sobre as regras de uma boa estratégia. Com todos os números que precisam ser crunched, é incontestavelmente importante ter um esboço áspero de suas idéias para construir uma estratégia. Somente com esse esboço áspero na mão, você pode passar para as impressões azuis de construir um som, estratégia viável. Não existe uma estratégia de negociação perfeita Depois de ter dito isso, vamos obter uma das melhores experiências para um comerciante da TradeStation é pegar um relatório de desempenho que prova seu. 12 de dezembro de 2017, 5:00 da manhã 0 Com o Natal a poucas semanas de distância, pensei que seria interessante ver como o SampP se comporta nos dias. 5 de dezembro de 2017, 5:00 da manhã, 1 de novembro está quase acabado e isso geralmente indica que novembro é o início de um período historicamente forte para o. 28 de novembro de 2017, 5:00 da manhã 8 de outubro 3, 2017 5:00 da manhã 4 comentários emocionalmente it8217s muito mais fácil de comprar com força do que comprar na fraqueza. Comprar em um mercado em queda não é natural. Seus instintos avisam que o preço pode continuar a cair, resultando em capital perdido. Por outro lado, comprar quando o mercado faz novos níveis parece mais natural. O preço está se movendo em sua direção e o céu é o limite No entanto, com tantos outros aspectos do comércio, o que sente natural ou fácil é muitas vezes o oposto do que você deveria estar fazendo. A psicologia comercial pode fazer ou quebrar não apenas seu estado de espírito mental, mas sua conta comercial. Nesta publicação, I8217m vai comparar essas duas estratégias de negociação diferentes no mercado de futuros SampP E-mini e ver qual delas produz melhor hellip 26 de setembro de 2017 5:00 da manhã 7 comentários Se você estiver lendo o sucesso do comerciante do sistema há algum tempo, você provavelmente Familiarizado com a forma como eu desenvolvo sistemas de negociação. O primeiro passo é criar uma idéia simples para atuar como a semente ou o núcleo do seu sistema comercial. Eu chamo isso de seu conceito-chave. Esse conceito-chave é uma simples observação do comportamento do mercado. Esta observação não precisa ser complexa. Na verdade, muitas vezes são muito simples. Por exemplo, aqui é um conceito chave: a maioria das lacunas de abertura no mercado SampP se fecham se as lacunas forem menores que 4 pontos. Esse conceito-chave é muito simples e testável. É de tal observação que muitas vezes começamos a construir um banco de negócios. 19 de setembro de 2017. 5:00 da manhã. 6 comentários. Neste artigo, I8217m vai demonstrar uma técnica EasyLanguage para limitar o número de negócios que seu sistema comercial terá em um determinado período. Na maioria das vezes, isso é feito para limitar o número de negociações que uma estratégia irá abrir em um único dia. Por exemplo, você pode querer que sua estratégia de negociação diária apenas ofereça um máximo de 20 negócios por dia. Uma vez que atinge esse número, você deseja que a estratégia não abra mais trades até o próximo dia de negociação. O código I8217m que vai escrever será um método mais flexível do que a palavra reservada TradeStation interna, EnteriesToday. Isso funciona bem em muitos casos, e se você deseja limitar o número de negócios no hellip 12 de setembro de 2017 5:00 am 3 comentários Neste artigo, I8217m vai apresentá-lo a alguns dos conceitos básicos que acompanham um fim - Para o fim do sistema de negociação quantitativa. Esta postagem esperará servir duas pessoas. O primeiro será indivíduos tentando obter um emprego em um fundo como um comerciante quantitativo. O segundo será indivíduos que desejam tentar configurar seu próprio negócio de negociação algorítmica 8220retail8221. Negociação quantitativa é uma área extremamente sofisticada de financiamento quantitativo. Pode levar uma quantidade significativa de tempo para obter o conhecimento necessário para passar uma entrevista ou construir suas próprias estratégias de negociação. Não só isso, mas exige uma ampla experiência em programação, pelo menos em uma linguagem como MATLAB, R ou Python. No entanto, como a negociação hellip 29 de agosto de 2017 5:00 am 0 comentários Você criou um algo de troca. O Algo é rentável no backtester. Antes de desencadear com dinheiro real, primeiro você deve apertar os parafusos. Ou seja, assegure-se de que o seu algoritmo esteja aperfeiçoado para que ele possa fornecer retornos ideais. Há um grande desafio à sua frente. Em primeiro lugar, sua estratégia é bastante simples. Você pode passar pelo processo detalhado de construção e otimização de uma estratégia, incluindo ajuste de curva, correlação e assim por diante. Mas você quer um processo mais simples, algo mais delgado, que irá atender às suas necessidades modestas. Em segundo lugar, você ainda não dominou a técnica completa de otimização. Você ainda está aprendendo e quer experimentar com um processo simples. Uma técnica que eu acho especialmente simples na otimização de muitos comerciantes que tentaram a negociação de sistemas já tiveram dificuldade em negociação discricionária ou manual. A maioria dessas pessoas eventualmente reconhece o benefício de negociar um sistema com regras bem definidas, um sistema que já funcionou bem no passado. É bom saber que uma abordagem comercial funcionou historicamente, mas, como com todas as coisas relacionadas à negociação, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Infelizmente, muitas pessoas que tentam uma negociação sistemática e essencialmente mecânica com base em regras pela primeira vez trazem uma grande quantidade de bagagem que adquiriram em seu método anterior. Dependendo das noções pré-concebidas que trazem para o comércio mecânico, esses novos comerciantes sistemáticos podem encontrar muita frustração e problemas. Muitas vezes, para hellip FaceBook FriendsJuly 25, 2017 5:00 am 19 comentários Exibições: 15194 Wouldn8217t ser ótimo ter um indicador para ajudar a dizer-lhe quando estamos em um grande mercado de touro ou urso Imagine se você tivesse um sinal claro para sair O mercado em 19 de janeiro de 2008 antes do grande crash do mercado. Então, o mesmo indicador indicou quando voltar ao mercado em 15 de agosto de 2009. Esse indicador também o teria tirado do mercado durante o crash do ponto-com em 11 de novembro de 2000. Bem, esse indicador I8217m indo para Falar sobre faz exatamente isso. Abaixo, você também encontrará o código EasyLanguage para este indicador. Este indicador de tendência principal foi inspirado em um artigo intitulado Combinando RSI com RSI por Peter Konner, e aparece na edição de janeiro de 2017 da Análise Técnica de Stocks e Commodities. Como funcionamos Vamos começar com um indicador bem conhecido: o Indicador de força relativa (RSI). O objetivo é identificar os principais mercados do mercado de touro e os mercados de mercado. Em seu artigo, Peter faz isso simplesmente usando um indicador RSI em um gráfico semanal e identificando dois limiares únicos. Peter percebeu que, durante os mercados de touro, o RSI raramente vai abaixo do valor 40. Por outro lado, durante um mercado ostentoso, o RSI raramente sobe acima do valor de 60. Assim, você pode determinar o início e o fim dos mercados de bullbear quando o RSI cruza Esses limiares. Por exemplo, no mercado-negro durante a crise financeira de 2008, o indicador semanal RSI não aumentou acima de 60 até agosto de 2009. Isso sinalizou o início de uma nova tendência de touro. A próxima tendência de urso será sinalizada quando o RSI semanal cai abaixo de 40. Isto é claro nas imagens logo abaixo. Com essas regras simples, você é capaz de determinar os mercados de touro e urso com uma quantidade surpreendente de precisão, dado o mercado de futuros SampP. As duas imagens abaixo mostram o SPY ETF em um gráfico semanal. Abaixo do preço é um segundo painel com um RSI de 12 períodos. Por que um RSI de 12 períodos, eu simplesmente escolhi esse número porque representa um quarto de ano de negociação, se você calcula quatro semanas em um mês. Não havia nada otimizado sobre esse número, só parecia ser um ponto de partida lógico. Outros valores de lookback produzirão resultados muito semelhantes. Na imagem abaixo (clique para ampliar), você verá que o sinal RSI fica acima do nível 40 durante o mercado robusto do touro dos 19908217s. RSI em Bull Market não está abaixo de 40 vezes. Na imagem abaixo (clique para ampliar), você verá o sinal RSI ficar abaixo do nível 60 durante o forte mercado urso na crise financeira de 2007-2009. RSI em um mercado de urso, não se levanta mais de 60 vezes. Como você pode ver, o RSI parece fazer um trabalho bastante decente de dividir o mercado em regimes de touro e urso. Você também notará que o indicador RSI fica vermelho quando ele fica abaixo de 40 e só retorna a um azul claro quando ele sobe acima de 60. São esses limiares críticos que destacam um ponto de viragem significativo no mercado que pode estar ocorrendo. Modificando RSI Eu pessoalmente encontrei o sinal RSI um pouco agitado. Eu decidi fazer duas modificações para ajudar a suavizar o sinal RSI bruto. Primeiro, a entrada no indicador RSI foi modificada tomando a média do alto, baixo e próximo. O valor RSI também é alisado com uma média móvel exponencial de 3 períodos. O código EasyLanguage resultante parece assim: RSIMod RSI ((chl) 3, RSIPeriod) Signal Xaverage (RSIMod, 3) Essas duas modificações suavizarão nossa linha de sinal RSI. Em seguida, eu quero testar o período RSI lookback. Para fazer isso, crio uma estratégia simples usando o EasyLanguage. Abro uma posição longa quando o RSI cruza acima do valor de 60 e vende curto quando cruza abaixo do valor de 40. A estratégia está sempre no mercado, quer seja longa ou curta. Assim como uma nota lateral, o sistema I8217m em desenvolvimento não é necessariamente um sistema comercial. Em vez disso, é um indicador para ajudar a determinar o regime de mercado: touro ou urso. Enquanto eu uso a palavra 8220strategy8221, it8217s não é um sistema de comércio. Testando Períodos Lookback I8217m curioso para ver o quão bem esta estratégia mantém durante vários períodos de lookback. Idealmente, a estratégia deve ser suficientemente robusta para produzir resultados sólidos ao longo de uma série de períodos de lookback. Para testar este aspecto da estratégia I8217m, vai usar o recurso de otimização do TradeStation8217s para otimizar o período de lookback sobre os valores 2-24. O primeiro gráfico é o período de lookback (eixo dos x) em relação ao lucro líquido (eixo dos eixos). Período de retorno versus lucro líquido O gráfico acima mostra lucros crescentes à medida que o período de lookback aumentou de 5 para 17. Então ele começa a cair. Vamos analisar isso de um ângulo diferente: fator de lucro. O gráfico seguinte é o período de lookback (eixo dos x) em relação ao fator de lucro (eixo dos Y). Período de retorno versus fator de lucro Observamos uma imagem semelhante, mas há mais uma região estável entre 16-24. Eu pensaria que entre estes valores poderíamos encontrar um bom período de lookback. Quando eu olhei originalmente esse conceito em 2017, eu escolhi 16 como um valor. Não me recordo por que fiz isso, mas certamente não é um esboço, e I8217ve decidiu continuar a usar esse valor para este artigo. Se começar de novo, posso escolher um valor de 20, que está a meio caminho entre 16 e 24. Sinta-se livre para experimentar sozinho. O ponto principal aqui é o seguinte: todos os valores produzem resultados positivos e uma ampla gama de valores na parte superior da nossa escala geram resultados muito bons (alto fator de lucro e alto lucro). Isso me leva a acreditar que este indicador é robusto na sinalização de grandes mudanças de mercado. Ambiente de teste Eu decidi testar a estratégia no índice de caixa SampP voltando a 1960. Os seguintes pressupostos foram feitos: Tamanho da conta inicial de 100.000. As datas testadas são de 1960 a setembro de 2017. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arduará mais de 5.000 por comércio. A volatilidade é estimada com um cálculo ATR de três semanas por 20 semanas. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O PampL não é acumulado no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não foram utilizadas paradas. Aplicando isso ao índice SampP, obtemos os seguintes resultados gerais. Observe que o lado curto perde dinheiro. Eu acho que isso nos diz sobre a vida do mercado, há um forte viés de lado. Eu também acho que, desde 2000, o lado curto provavelmente produz lucro, mas não testei essa idéia. Abaixo está a curva de equidade da estratégia. Aqui está o aspecto da estratégia quando aplicado ao gráfico de preços nos últimos anos. Você também notará que eu pintei as barras de preços com base no sinal RSI. Barras de preços azuis claras significam que estamos em um mercado de touro e as barras de preços vermelhas significam que estamos em um mercado de urso. Você pode ver claramente como o indicador de RSI define o mercado ostentoso financeiro e reentrada no início do novo mercado de touro em 2009. Usando esse indicador, apresentamos os seguintes pontos de viragem para os principais mercados de touro e urso para os índices dos EUA. A explosão da bolha dot-com aconteceu em 2000 e nós saímos em 11 de novembro de 2000. O indicador então nos diz que vamos por muito tempo em 7 de junho de 2003. Então, nós seguimos o caminho até a crise financeira saindo de O mercado em 19 de janeiro de 2008. Então, em 15 de agosto de 2009, vamos por muito tempo. Um sinal falhado ocorreu no meio de 2017. No geral, não é ruim. Como esse indicador pode ajudá-lo? Olhando para essas datas, vemos que eles são bastante precisos em capturar os principais regimes de touro e urso dos índices de ações dos EUA. Como isso pode ser usado em sua negociação Talvez você possa usar isso como base para uma estratégia de swing de longo prazo. Talvez este seja um indicador para que você saiba quando ir por muito tempo ou liquidar suas posições dentro da sua 401 (k) e outras contas de aposentadoria. Ou talvez, se você é um comerciante discricionário, você pode usar isso para se concentrar em tomar trocas na direção principal do indicador. Talvez quando o indicador RSI sinalizar um mercado Bull, você pode querer ver isso como outra confirmação ou luz verde para prosseguir qualquer estratégia de investimento que você preferir. De qualquer forma, pensei que era uma maneira interessante e nova de olhar para o indicador RSI. Claro que só temos 32 sinais nos últimos 53 anos. Isso não é uma amostra representativa se estamos falando de estatísticas. No entanto, dada a natureza robusta do período de lookback e a crescente curva de patrimônio desde 1960, esse indicador pode valer a pena manter-se atento. Onde estamos agora Este indicador sinalizou um mercado Bull no início da semana de 18 de julho de 2017. O sinal Bear anterior foi em 29 de agosto de 2017. Este sinal de urso bloqueou alguns ganhos agradáveis, mas acabou por ser um sinal falso . Abaixo está um gráfico com o histórico mais recente deste indicador. TradeStation 9.1 ELD (estratégia, indicadores, barra de pintura) TradeStation 9.1 Código de Estratégia WorkSpace como Arquivo de Texto 31 de agosto de 2017 9:32 am I8217m não muito familiarizado com RSI roller-coaster mas brevemente olhando-o há algumas semelhanças, mas eles são completamente diferentes em Âmbito e intenção. O RSI semanal não é uma estratégia comercial exatamente. It8217s é um indicador de tendência BullishBearish de prazo mais longo. Parece que a montanha-russa é mais um sistema comercial de reversão com paradas e metas de lucro. O RSI semanal não tem paradas ou alvos. RSI semanal é mais um indicador, não um sistema comercial. Claro que você poderia transformá-lo em um sistema de comércio de longo prazo, se desejar. No final, o RSI semanal exibe grandes movimentos de mercado que podem durar anos. It8217s um indicador de tendência que poderia ser usado como base para uma tendência de longo prazo seguindo a estratégia. RSI Roller-coaster destaca os filmes de tendências de contador de médio prazo que podem durar semanas. It8217s uma estratégia de contra tendência. Portanto, existem diferenças significativas entre eles. 18 de setembro de 2017 5:32 pm Graças a Jeff, acabei de encontrar este site e amá-lo. É possível executar o backtest 100 totalmente investido durante o Modo Bull e em 100 durante o modo Bear. Adoraria ver os retornos em relação ao SampP. Este pode ser um ótimo sistema para 401k. Obrigado novamente. 1 de outubro de 2017 10:33 am I8217ve andando com esta fórmula e também usando o RSI (2) no diário. O que eu determinei e encontrei é que há uma falha no backtesting usando um número de contratos de 8220fixed8221. A boa notícia, o resultado final deve ser muito melhor. Eu testei usando 1000 ações comprando e segurando MSFT voltando para 1984. Eu fiz 57.000. Parecia errado para um estoque que subia tanto. O que encontrei, já que o preço inicial era de 0,1, eu comecei apenas com 100 ações em 100 mil. Construa sistemas de negociação rentáveis
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